Функция OPT_PROB_INMONEY

Содержимое

# OPT_PROB_INMONEY

Возвращает вероятность того, что актив окажетсямежду двумя уровнями барьера в момент погашения, предполагая, что цена акций может быть смоделирована как процесс S, следующий за стохастическим дифференциальным уравнением., следующим образом.

µ: процентная ставка дрейфа актива, vol процентная волатильность акций, и dW случайная выборка из нормального распределения с нулевым средним значением. W: процесс Винера или броуновское движение.

Если добавлены необязательные аргументы Цена исполнения и Пут/Колл, то

- Для опциона кол, функция возвращает вероятность того, что актив окажется между Ценой исполнения и Верхним барьером.

- Для опциона пут функция возвращает вероятность того, что актив окажется между Нижним барьером и Ценой исполнения.

Функция игнорирует возможность knock-out до наступления погашения.

Соответствующая справочная информация доступна на страницах Википедии: Опцион и Модель Блэка — Шоулза.

### Синтаксис

OPT_PROB_INMONEY(Спот; Волатильность; Сдвиг; Погашение; Нижний барьер; Верхний барьер [; Цена исполнения [; Пут/Кол]])

Спот: цена / стоимость базового актива, которая должна быть больше 0,0.

Волатильность: годовая процентная волатильность базового актива, выраженная в виде десятичной дроби (например, введите 30% в виде 0,3). Значение должно быть больше 0,0.

Сдвиг: годовая процентная ставка дрейфа цены акций (µ в формуле выше). Значение выражено в виде десятичной дроби (например, введите 15% в виде 0,15).

Погашение: время до погашения опциона в годах. Не должно быть представлено отрицательным значением.

Цена исполнения: цена исполнения опциона, которая не должна быть выражена отрицательным значением.

Пут или Колл : строка, которая определяет опцион как пут («p») или колл («c»).

### Примеры

=OPT_PROB_INMONEY(30;0.2;0.1;1;0;50) возвращает значение 0,9844.

=OPT_PROB_INMONEY(70;0.3;0.15;1;60;0;80;"p") возвращает значение 0,3440.

#### Техническая информация

Эта функция доступна начиная с LibreOffice 4.0.

Эта функция НЕ входит в стандарт Формата Open Document для офисных приложений (OpenDocument) v1.3. Часть 4: Формат пересчитываемой формулы (OpenFormula). Используемое пространство имён:

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY

См. также

Страница wiki функции OPT_PROB_INMONEY.

OPT_BARRIER

OPT_TOUCH

OPT_PROB_INMONEY

OPT_PROB_HIT

Финансовые функции (часть первая)

Финансовые функции (часть вторая)

Финансовые функции (часть третья)

Пожалуйста, поддержите нас!